Chambi Condori, Pedro PabloSaravia Ticona, Telma Raquel2024-07-092024-07-092022https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/4234El presente estudio pretende explicar la manera en que el precio de los combustibles más comercializados en el Perú se ajustan a los cambios en el precio del petróleo WTI periodo 2013 – 2021 , se utilizó datos con frecuencia diaria, se trabajó con las primeras diferencias logarítmicas , se inicia con un análisis de carácter individual para cada serie de tiempo y así al final completarlo con un análisis general, con el modelo de correlación dinámica condicional DCC – GARCH , analizar los periodos de mayor volatilidad o shocks exógenos; los resultados muestran que si bien existe una causalidad y un misma tendencia entre las series , el índice de correlación es dinámico e índica un ajuste asimétrico dependiendo del tipo de combustible.application/pdfspainfo:eu-repo/semantics/openAccessVolatilidadCommodityCombustiblesinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis