Sentimiento mediático y rendimiento de la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2019 – 2024
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Date
2026
Authors
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Publisher
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Abstract
Inspirado en la teoría de las finanzas comportamiento el presente estudio tuvo como objetivo evaluar si el sentimiento mediático derivado del procesamiento de las noticias del Diario Gestión, ejercía influencia sobre el rendimiento del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima – IGBVL y ocho de los activos más negociados durante el periodo de análisis desde el año 2019 al 2024; de este modo se construyeron 1507 observaciones de días hábiles por cada serie de tiempo; para polarizar y darle una puntuación al sentimiento mediático se utilizó herramientas de procesamiento del lenguaje natural – PNL, específicamente el modelo BERT; el análisis multivariante del modelo VAR-X para modelar la media y un modelo ADCC-GARCH para modelar la volatilidad y posible correlación asimétrica dinámica, teniendo al sentimiento mediático como componente exógeno; los resultados mostraron que no existe una influencia estadísticamente significativa del sentimiento mediático positivo ni negativo sobre el rendimiento del IGBVL ni sobre las ocho empresas más negocias dentro de este; el comportamiento del IGBVL es altamente interdependiente, con una memoria de larga duración; las compañías mineras como Buenaventura y Volcán impulsan fuertemente el comportamiento global del índice; por el comportamiento sistémico global del IGBVL y sus activo se sugiere que existe mínimamente un componente estructural subyacente en común, que dicte las dinámicas del rendimiento de los activos del mercado peruano.
Description
Keywords
Finanzas del comportamiento, Análisis de sentimientos, Noticias PNL