Sentimiento mediático y rendimiento de la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2019 – 2024

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dc.contributor.advisorChambi Condori, Pedro Pablo
dc.contributor.authorSaravia Ticona, Telma Raquel
dc.date.accessioned2026-07-03T14:18:22Z
dc.date.available2026-07-03T14:18:22Z
dc.date.issued2026
dc.description.abstractInspirado en la teoría de las finanzas comportamiento el presente estudio tuvo como objetivo evaluar si el sentimiento mediático derivado del procesamiento de las noticias del Diario Gestión, ejercía influencia sobre el rendimiento del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima – IGBVL y ocho de los activos más negociados durante el periodo de análisis desde el año 2019 al 2024; de este modo se construyeron 1507 observaciones de días hábiles por cada serie de tiempo; para polarizar y darle una puntuación al sentimiento mediático se utilizó herramientas de procesamiento del lenguaje natural – PNL, específicamente el modelo BERT; el análisis multivariante del modelo VAR-X para modelar la media y un modelo ADCC-GARCH para modelar la volatilidad y posible correlación asimétrica dinámica, teniendo al sentimiento mediático como componente exógeno; los resultados mostraron que no existe una influencia estadísticamente significativa del sentimiento mediático positivo ni negativo sobre el rendimiento del IGBVL ni sobre las ocho empresas más negocias dentro de este; el comportamiento del IGBVL es altamente interdependiente, con una memoria de larga duración; las compañías mineras como Buenaventura y Volcán impulsan fuertemente el comportamiento global del índice; por el comportamiento sistémico global del IGBVL y sus activo se sugiere que existe mínimamente un componente estructural subyacente en común, que dicte las dinámicas del rendimiento de los activos del mercado peruano.
dc.description.uriTesis
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6034
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.sourceUniversidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
dc.sourceRepositorio Institucional - UNJBG
dc.subjectFinanzas del comportamiento
dc.subjectAnálisis de sentimientos
dc.subjectNoticias PNL
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
dc.titleSentimiento mediático y rendimiento de la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2019 – 2024
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
renati.advisor.dni00510839
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-8628-6825
renati.author.dni71223863
renati.jurorFajardo Espinoza, Evelyn Priscila
renati.jurorPérez Pérez, Juan Fernando
renati.jurorChambi Condori, Pedro Pablo
thesis.degree.disciplineGestión Empresarial
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado
thesis.degree.levelMaestría
thesis.degree.nameMaestro en Ciencias (Magister Scientiae) con mención en Gestión Empresarial

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